职责描述:
1. 能够根据对投资的理解,独立负责量化模型的全流程开发,方向包括择时模型、资产配置模型、基金选择模型、基金组合模型和组合动态管理模型等;
2. 跟踪量化模型的走势,根据市场的变化和模型的运行状况实时优化完善模型;
3. 能将数据挖掘、机器学习等新的算法和技术融入到模型中,不断优化迭代;
4. 负责风险管理与投资品种相关量化研究,撰写量化研究的相关报告;
5. 理解公司业务及产品设计需要,创新设计可满足条件的量化模型;
6. 了解和学习外部机构或团队的新技术、新思路,理解提升后与现有策略模型结合应用。
任职要求:
1. 211/985院校研究生及以上学历,金融工程、计量经济学等相关专业,具有金融与理工科复合背景者佳;
2. 具备较为完善的某一类型的量化投资模型,具备一定的投资决策能力;
3. 较强的数据处理及量化模型开发能力,能熟练运用PYTHON语言编程;
4. 工作责任心强,能吃苦耐劳,具有良好的职业操守和团队合作精神;
5. 热爱量化投资行业,勇于接受挑战,心理承受能力强;
6 具有资产管理或证券、基金公司等金融机构工作经验优先;
7. 通过CFA及证券或基金行业从业资格考试优先。